有人说梅艳芳一辈子最大的遗憾就是没嫁给赵文卓、错爱刘德华，而导致一生没有结婚，生育儿女，回望梅艳芳“阿梅”短暂的人生，当初阿梅为了保持生育的能力，不愿意接受西方医学的化疗采用中医保守的治疗方法，为的是能够在最后的人生能够度过最后、最灿烂的时光。
1995年，张国荣介绍赵文卓给梅艳芳做健身教练，那一年因为天天见，日久生情走到一起，不够一年就分开了。他们并没有向媒体透露分手的主要原因，只是同声同气地表示性格不合，事实上，圈内的人都知道赵文卓借梅艳芳一举成名，梅在娱乐圈打滚已久，早已对媒体的舆论早就看淡了，而赵文卓最后因承受不了外界的压力为由，最后两人和平分手。
虽然以后梅艳芳都把赵文卓当朋友主动打招呼，但是赵文卓每次总是特意与她回避。
03年，新剧《书剑恩仇录》的导演曾主动邀请梅艳芳、赵文卓合唱主题曲，但被赵文卓以不太适合为由拒绝。
梅艳芳在晚年曾经说过：“时光可以倒流，我会解释清楚导致最后分手的那个误会，如果当年这样做，现在我已经是穿上了白婚纱的赵太太了。”梅艳芳住院后，赵文卓也有去慰问并表示：“愿意为阿梅承受这份痛苦。”梅艳芳逝世后，赵文卓不接受任何人的安慰，把自己关在房间里，只在个人网站上写了一句话：“我会去送她，卓”，当天送的花篮上写着：此生至爱一路好走。
除了赵文卓之外，梅艳芳在圈内还有一段众所周知的感情小故事，只可惜“神女有心,襄王无梦”。
梅艳芳与刘德华的神妙关系令多少网友觉得可惜，记得当年有记者透露，梅艳芳曾多次在公共场合为刘德华身边的女人吃醋，并答记者问：华仔这人重色轻友，要美女不要江山，只顾关美女，已经把我在哪里都忘记了。
梅艳芳曾多次面对粉丝勇敢表出自己的爱意：自己一直暗恋的人只有刘德华，没有其它，并表示嫁人当嫁刘德华，这让曾经无数的粉丝们非常期待两位天王巨星能够共入婚姻殿堂。
其实圈内好友都知道梅艳芳都是喜欢刘德华，但是有记者访问刘德华的时候，刘德华曾经说过在他一生中陈玉连是他最心动的女人，最性感的女人是关之琳，梅艳芳是他一生中的好哥们、很好的朋友。
刘德华是第一个知道梅艳芳身患子宫颈癌的人，在她病重的时候，曾在阿梅家中一天一夜的时间在旁说服阿梅去医院接受治疗，阿梅在朋友们的照顾下，树起了与病魔抵抗的信心。
随即阿梅进行巡回演唱会，刘德华基本担任了每一场的嘉宾，用自己的行动支持阿梅，阿梅针对刘德华说要做阿梅监护人的回应表示：你这个太忙了，拍戏到半夜也不忘记打电话叫醒我起床吃药，非常感谢你!
在巡回演场会的北京站，有圈内好友在台下欢呼刘德华亲吻梅艳芳，演唱情歌《爱你一万年》，并有男粉丝向阿梅求婚，阿梅回应：“如果你是刘德华，我一定会嫁给你，可惜你不是！”刘德华也当众给于阿梅回应：如果你到四十岁还没有嫁出去，我一定会娶你。
刘德华从出道只爱过喻可欣和朱丽倩，直到现在，还有香港人对刘德华不满的，原因认为刘德华对不起逝去的梅艳芳！感情从来没有对与错的，只能说他们在相同的时间遇上了不对的人。祝福他们！
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